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【興業金工于明明徐寅團隊】水晶球20191112:市場情緒明顯轉暖

2019-11-13 08:00:39 點擊: 來自:女人要有范兒

來源:XYQUANT

市場情緒明顯轉暖

?興業期權水晶球20191112? ??

預測標的:上證50指數/上證50ETF

預測分值:8分(情緒偏樂觀)

目標日期:2019.11.13(周三)

簡明觀點:期權市場數據表明波動率風險溢價、認購期權隱含波動率斜率、波動率期限結構指標和認購認沽期權成交比率的邊際變化指標表現樂觀,認購認沽期權成交比率轉向中性,波動率風險溢價的邊際變化指標表現謹慎,整體而言期權市場情緒偏樂觀,模型提示市場情緒明顯轉暖。

風險提示:擇時模型結論基于歷史數據,在市場環境轉變時模型存在失效的風險。

1、市場回顧

上個交易日期權市場數據表明波動率風險溢價和認購期權隱含波動率斜率維持樂觀,波動率期限結構和波動率風險溢價的邊際變化指標表現中性,波動率期限結構的邊際變化指標、認購認沽期權成交比率及其邊際變化指標均表現謹慎,整體而言期權市場情緒偏謹慎,模型提示市場短期仍有下跌的可能。從標的日內走勢來看,早盤高開后維持窄幅震蕩走勢,盤中快速下行,午盤迅速拉升并震蕩收漲,最終標的全天上漲0.13%,50指數上漲0.19%,標的走勢略高于水晶球指數的預期。

2、短期判斷

截止到周二市場收盤,興業期權水晶球擇時指數轉向8分(情緒偏樂觀),期權市場數據表明波動率風險溢價、認購期權隱含波動率斜率、波動率期限結構指標和認購認沽期權成交比率的邊際變化指標表現樂觀,認購認沽期權成交比率轉向中性,波動率風險溢價的邊際變化指標表現謹慎,整體而言期權市場情緒偏樂觀,模型提示市場情緒明顯轉暖。

附表

注:文中報告節選自興業證券經濟與金融研究院已公開發布研究報告,具體報告內容及相關風險提示等詳見完整版報告。

證券研究報告:《市場情緒明顯轉暖——興業期權水晶球預測日報20191112》

對外發布時間:2019年11月12日

報告發布機構:興業證券股份有限公司(已獲中國證監會許可的證券投資咨詢業務資格)

本報告分析師 :

于明明?

SAC執業證書編號:S0190514100003

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